代人值班忠厚得福
在军机处任职的时候，毕沅与同事诸重光、童凤三等人都是举人身份。为了有个更好的前程，他们三人都参加了乾隆二十五年（1760）的礼部会试。考试结束后，他们照常回到军机处办理公务。会试发榜的前一天晚上，本该轮到诸重光值夜班，但诸重光急于打听考试的结果，就毫不客气地对毕沅说：“今天夜班还须请你代劳。”毕沅不解，便问：“为什么呢？”诸重光提高嗓门说：“问题明摆着的，要中状元书法必须过关。我的书法比你好，明天放榜倘若高中，还有殿试夺魁的希望，得早做准备。你的书法属中下水平，即使明天榜上有名，难道还想去夺一甲前三名吗？”毕沅尽管心里也非常想乘空探听一下消息，但觉得诸重光的分析不无道理，就答应了他的请求。傍晚值班时，接到陕甘总督黄廷桂一份有关新疆屯田的奏折，毕沅闲坐无事，便饶有兴致地将这篇奏折反复看了几遍，其内容已是烂熟于心。第二天会试发榜，毕沅与诸重光、童凤三均中贡士。数日之后，他们一起去参加殿试。当时新疆初定，乾隆皇帝准备在那里搞屯田，于是亲自出了与新疆屯田有关的“策问”题。对此，一般士子半天摸不着边，可毕沅因心中有底，答得特别顺手，写得格外详实得体，很得主考官们的好评，只因书法稍差，初拟名次时，仅排在第四位。乾隆皇帝阅读前十名贡士卷时，发现前三名的卷子都不太满意，读到第四名毕沅的卷子时，觉得颇对胃口，大加赞赏，便亲自改为第一甲第一名，而书法颇佳的浙江余姚人诸重光却屈居第二位。人们都说，毕沅中状元是忠厚得福。
礼贤下士著述等身
毕沅性情儒雅和易，爱才若渴，身边常名士云集。当时的著名诗人黄景仁由于不愿当官，又不知理财，生活贫寒。一天，毕沅读到他“一家俱在西风里，九月寒衣未剪裁”的诗句，马上派人送去银子50两。黄景仁病逝后，毕沅又出资抚养其老母，还为他整理出版诗集。祖籍歙县的著名文人汪中与毕沅没有见过面，有一次跑到毕沅的衙门，递给门卫一张小纸条，只说住在某某客店，转身便走。门卫将纸条呈送毕沅，只见纸条上写道：“天下有汪中，先生无不知之理；天下有先生，汪中无穷困之理。”毕沅看罢，哈哈大笑，立即派人送去白银500两。在任陕西巡抚的时候，毕沅有一次路过一座寺院，老僧出来热情招待，谈得十分投机，毕沅忽然开玩笑地问道：“一部《法华经》，不知有多少个阿弥陀佛？”老僧从容应道：“我一个破庙老和尚，非常惭愧生成钝根。大人是天上文曲星，非同一般，不知一部《四书》有多少个‘子曰’？”毕沅不禁一愣，非常佩服老和尚思维敏捷、谈吐风雅，于是捐银为寺里添置田产，还把寺院整修一新。
结交名伶性向成谜
有说毕沅是同性恋者，与名伶李桂官交好，赵翼与袁枚均有诗歌描述李桂官与毕沅之间的情感：赵翼作《李郎曲》，而袁枚为李桂官的《劝毕公习字》一文作序时也写了长歌。
